Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4828
| Title: | بهبود تشخیص در تقلب مالی با هدف مبارزه با پولشویی در موسسات مالی با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی: بانک خاورمیانه) |
| Authors: | طاها غفارنیا;دکتر مهرشاد خسرویانی;دکتر رحمانی |
| subject: | داده کاوی، شبکه عصبی مصنوعی، تشخیص تقلب مالی، تشخیص پولشویی، موسسه |
| Year: | 1400 |
| Abstract: | این پژوهش به منظور استفاده از شیوه های داده کاوی برای تشخیص و مبارزه با پولشوئی و تقلب مالی در بانک ها و موسسات مالی طراحی و تدوین شده است زیرا تاکنون چالشهای زیادی در حوزه پولشوئی و تقلب مالی در کشور کشف شده که حل آنها به عنوان یک نیاز اساسی مطرح میباشد. از این رو در این پژوهش پروندههای مالی متعلق به کارکنان، مدیران و مشتریان یک بانک در ایران بررسی و مطالعه شدند و موارد مشکوک یا مربوط به تقلب مالی و پولشوئی مورد بررسی قرار گرفته اند. علاوه بر پژوهش حاضر، تحقیقات قبلی نیز به این مسئله پرداخته اند با این وجود شیوه اکثر آنها مبتنی بر رویکردهای طبقه بندی بوده که شیوه مناسبی برای پیش بینی نیست در حالی که رویکرد اصلی مورد استفاده در پژوهش حاضر یعنی شبکه عصبی، بهترین و مناسب ترین طریق برای پیش بینی بوده است. روش پیشنهادی از دادههای متعددی در قالب ردیف های مشخص برای پیش بینی رفتار آینده استفاده می نماید. یافتهها نشان دادند که از میان 11 متغیر مربوط به پولشوئی یا تقلب مالی، 10 مورد از آنها در یک موسسه مالی طی سال مالی 1396 (در این پژوهش اطلاعات سال مالی 1396 استفاده شده است) وجود داشته است. به این معنا که این موارد زمینه را برای بروز تقلب مالی یا پولشوئی فراهم میکردهاند و می توانستند مقدمه ای بر بروز تقلب مالی یا پولشوئی باشند. برخی از متغیرها فراوانی نسبتا زیادی در بانک مذکور داشته اند در حالی که سایر متغیرها از فراوانی کمتری برخوردار بودند.در مجموع یافتهها نشان دادند که با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، سیستمی با احتمال 84 درصد می تواند بروز تقلب مالی و پولشوئی را در موسسه مالی موردنظر شناسایی و با آن مبارزه نماید. |
| URI: | http://localhost/handle/Hannan/4828 |
| Appears in Collections: | پایان نامه های الکترونیک |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Taha Ghaffarnia-Thesis-14001218.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF |  Preview File |
| Title: | بهبود تشخیص در تقلب مالی با هدف مبارزه با پولشویی در موسسات مالی با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی: بانک خاورمیانه) |
| Authors: | طاها غفارنیا;دکتر مهرشاد خسرویانی;دکتر رحمانی |
| subject: | داده کاوی، شبکه عصبی مصنوعی، تشخیص تقلب مالی، تشخیص پولشویی، موسسه |
| Year: | 1400 |
| Abstract: | این پژوهش به منظور استفاده از شیوه های داده کاوی برای تشخیص و مبارزه با پولشوئی و تقلب مالی در بانک ها و موسسات مالی طراحی و تدوین شده است زیرا تاکنون چالشهای زیادی در حوزه پولشوئی و تقلب مالی در کشور کشف شده که حل آنها به عنوان یک نیاز اساسی مطرح میباشد. از این رو در این پژوهش پروندههای مالی متعلق به کارکنان، مدیران و مشتریان یک بانک در ایران بررسی و مطالعه شدند و موارد مشکوک یا مربوط به تقلب مالی و پولشوئی مورد بررسی قرار گرفته اند. علاوه بر پژوهش حاضر، تحقیقات قبلی نیز به این مسئله پرداخته اند با این وجود شیوه اکثر آنها مبتنی بر رویکردهای طبقه بندی بوده که شیوه مناسبی برای پیش بینی نیست در حالی که رویکرد اصلی مورد استفاده در پژوهش حاضر یعنی شبکه عصبی، بهترین و مناسب ترین طریق برای پیش بینی بوده است. روش پیشنهادی از دادههای متعددی در قالب ردیف های مشخص برای پیش بینی رفتار آینده استفاده می نماید. یافتهها نشان دادند که از میان 11 متغیر مربوط به پولشوئی یا تقلب مالی، 10 مورد از آنها در یک موسسه مالی طی سال مالی 1396 (در این پژوهش اطلاعات سال مالی 1396 استفاده شده است) وجود داشته است. به این معنا که این موارد زمینه را برای بروز تقلب مالی یا پولشوئی فراهم میکردهاند و می توانستند مقدمه ای بر بروز تقلب مالی یا پولشوئی باشند. برخی از متغیرها فراوانی نسبتا زیادی در بانک مذکور داشته اند در حالی که سایر متغیرها از فراوانی کمتری برخوردار بودند.در مجموع یافتهها نشان دادند که با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، سیستمی با احتمال 84 درصد می تواند بروز تقلب مالی و پولشوئی را در موسسه مالی موردنظر شناسایی و با آن مبارزه نماید. |
| URI: | http://localhost/handle/Hannan/4828 |
| Appears in Collections: | پایان نامه های الکترونیک |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Taha Ghaffarnia-Thesis-14001218.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Preview File |
| Title: | بهبود تشخیص در تقلب مالی با هدف مبارزه با پولشویی در موسسات مالی با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی: بانک خاورمیانه) |
| Authors: | طاها غفارنیا;دکتر مهرشاد خسرویانی;دکتر رحمانی |
| subject: | داده کاوی، شبکه عصبی مصنوعی، تشخیص تقلب مالی، تشخیص پولشویی، موسسه |
| Year: | 1400 |
| Abstract: | این پژوهش به منظور استفاده از شیوه های داده کاوی برای تشخیص و مبارزه با پولشوئی و تقلب مالی در بانک ها و موسسات مالی طراحی و تدوین شده است زیرا تاکنون چالشهای زیادی در حوزه پولشوئی و تقلب مالی در کشور کشف شده که حل آنها به عنوان یک نیاز اساسی مطرح میباشد. از این رو در این پژوهش پروندههای مالی متعلق به کارکنان، مدیران و مشتریان یک بانک در ایران بررسی و مطالعه شدند و موارد مشکوک یا مربوط به تقلب مالی و پولشوئی مورد بررسی قرار گرفته اند. علاوه بر پژوهش حاضر، تحقیقات قبلی نیز به این مسئله پرداخته اند با این وجود شیوه اکثر آنها مبتنی بر رویکردهای طبقه بندی بوده که شیوه مناسبی برای پیش بینی نیست در حالی که رویکرد اصلی مورد استفاده در پژوهش حاضر یعنی شبکه عصبی، بهترین و مناسب ترین طریق برای پیش بینی بوده است. روش پیشنهادی از دادههای متعددی در قالب ردیف های مشخص برای پیش بینی رفتار آینده استفاده می نماید. یافتهها نشان دادند که از میان 11 متغیر مربوط به پولشوئی یا تقلب مالی، 10 مورد از آنها در یک موسسه مالی طی سال مالی 1396 (در این پژوهش اطلاعات سال مالی 1396 استفاده شده است) وجود داشته است. به این معنا که این موارد زمینه را برای بروز تقلب مالی یا پولشوئی فراهم میکردهاند و می توانستند مقدمه ای بر بروز تقلب مالی یا پولشوئی باشند. برخی از متغیرها فراوانی نسبتا زیادی در بانک مذکور داشته اند در حالی که سایر متغیرها از فراوانی کمتری برخوردار بودند.در مجموع یافتهها نشان دادند که با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، سیستمی با احتمال 84 درصد می تواند بروز تقلب مالی و پولشوئی را در موسسه مالی موردنظر شناسایی و با آن مبارزه نماید. |
| URI: | http://localhost/handle/Hannan/4828 |
| Appears in Collections: | پایان نامه های الکترونیک |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Taha Ghaffarnia-Thesis-14001218.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Preview File |